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视频在线看 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金     基金管束东谈主:天弘基金管束有限公司     基金托管东谈主:中原银行股份有限公司      送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金管束东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容果深刻性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年 度陈诉照旧三分之二以上孤苦董事署名开心，并由董事长签发。    基金托管东谈主中原银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月27日复核 了本陈诉中的财务计议、净值阐发、利润分拨情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等 内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金管束东谈主承诺以真挚信用、费力尽责的原则管束和诈欺基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其翌日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募表现书偏激更新。    本陈诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                      §2 基金简介 基金称号                   天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金 基金简称                   天弘睿选利率债发起式 基金主代码                  012858 基金运作方式                 契约型绽开式 基金合同奏凯日                2021年08月02日 基金管束东谈主                  天弘基金管束有限公司 基金托管东谈主                  中原银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额             3，842，917，367.40份 基金合同存续期                不依期                        天弘睿选利率债发起            天弘睿选利率债发起 下属分级基金的基金简称                        式A                   式C 下属分级基金的交易代码            012858               012859 陈诉期末下属分级基金的份额总额        3，822，331，659.75份    20，585，707.65份                   本基金在保握资产流动性的基础上，通过积极主动的 投资所在                   投资管束，力图为投资东谈主获取得当答复。                   主要投资策略包括：资产配置策略、久期遴荐、收益 投资策略                   率弧线分析、息差策略。                   中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×80%＋银行 事迹比拟基准                   东谈主民币活期进款利率（税后）×20%                   本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市 风险收益特征                   场基金，但低于股票型基金和搀杂型基金。 技俩                基金管束东谈主                      基金托管东谈主 称号            天弘基金管束有限公司                   中原银行股份有限公司 信息披    姓名           童建林                          朱绍纲 露负责    筹商电话       022-83310208               010-85238309 东谈主         电子邮箱      service@thfund.com.cn           zhzsg@hxb.com.cn 客户干事电话                      95046                        95577 传真                      022-83865564                  010-85238680                  天津自贸试验区（中心商务                                                 北京市东城区开国门内大街2 注册地址             区）新华路3678号宝风大厦2                  天津市河西区马场谈59号天                                                 北京市东城区开国门内大街2 办公地址             津海外经济贸易中心A座16                               层 邮政编码                        300203                      100005 法定代表东谈主                       黄辰立                         李民吉 本基金采取的信息披                  中国证券报 露报纸称号 登载基金年度陈诉正 文的管束东谈主互联网网        www.thfund.com.cn 址 基金年度陈诉备置地                  基金管束东谈主及基金托管东谈主的办公地址 点      技俩              称号                             办公地址              安永华明司帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 司帐师事务所              鄙俚合伙）                      安永大楼17层                                         天津市河西区马场谈59号天津海外 注册登记机构       天弘基金管束有限公司                                         经济贸易中心A座16层              §3 主要财务计议、基金净值阐发及利润分拨情况                                                        金额单元：东谈主民币元       标        天弘睿        天弘睿        天弘睿        天弘睿        天弘睿        天弘睿                选利率        选利率        选利率        选利率        选利率        选利率                债发起        债发起        债发起        债发起        债发起        债发起                 式A         式C         式A         式C         式A         式C 本期已完了收益 本期利润 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分拨利润 期末可供分拨基金 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值        1.0612     1.0559     1.0217     1.0191     1.0060     1.0057 基金份额累计净值 增长率     注：1、所述基金事迹计议不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，绽开 式基金的申购赎回费等），计入用度后践诺收益水平要低于所列数字。 动收益）扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期 公允价值变动收益。 的孰低数。 天弘睿选利率债发起式A                                   事迹比拟                   份额净值    事迹比拟          份额净值                     基准收益     阶段            增长率标    基准收益            ①-③      ②-④          增长率①                     率法度差                   准差②     率③                                    ④ 昔时三个月    4.11%    0.17%   1.85%   0.07%   2.26%    0.10% 昔时六个月    4.02%    0.16%   1.98%   0.08%   2.04%    0.08% 昔时一年     8.05%    0.15%   3.15%   0.07%   4.90%    0.08% 昔时三年     14.90%   0.10%   4.14%   0.06%   10.76%   0.04% 自基金合同 奏凯日起至    16.52%   0.10%   5.05%   0.06%   11.47%   0.04% 今 天弘睿选利率债发起式C                                   事迹比拟                   份额净值    事迹比拟          份额净值                     基准收益     阶段            增长率标    基准收益            ①-③      ②-④          增长率①                     率法度差                   准差②     率③                                    ④ 昔时三个月    4.06%    0.17%   1.85%   0.07%   2.21%    0.10% 昔时六个月    3.89%    0.16%   1.98%   0.08%   1.91%    0.08% 昔时一年     7.79%    0.15%   3.15%   0.07%   4.64%    0.08% 昔时三年     14.15%   0.10%   4.14%   0.06%   10.01%   0.04% 自基金合同 奏凯日起至    15.67%   0.10%   5.05%   0.06%   10.62%   0.04% 今 率变动的比拟   注：1、本基金合同于2021年08月02日奏凯。   注：本基金合同于2021年08月02日奏凯。基金合同奏凯当年2021年的净值增长率按 照基金合同奏凯后当年的践诺存续期算计，不按通盘这个词当然年度进行折算。 天弘睿选利率债发起式A                                             单元：东谈主民币元       每10份基   现款样式披发总     再投资样式发     年度利润分拨合  年度                                             备注       金份额分       额             放总额      计         红数 共计       0.882    128，832，441.05      21，424，312.76      150，256，753.81 - 天弘睿选利率债发起式C                                                                单元：东谈主民币元         每10份基                   现款样式披发             再投资样式发              年度利润分拨   年度    金份额分                                                               备注                       总额                   放总额              共计          红数 共计        0.863      1，574，005.39           102，234.72    1，676，240.11 -                            §4 管束东谈主陈诉   天弘基金管束有限公司（以下简称"公司"或"本基金管束东谈主"）经中国证监会证监基 金字2004164号文批准，于2004年11月8日肃穆成立，注册老本金为5.143亿元东谈主民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：   甩手2024年12月31日，公司共管束运作210只公募基金，公司业务范围涵盖二级市 场股票投资、债券投资、现款管束、生息品投资等。公司永恒承袭“得当清楚，值得信 赖”的理念，坚握为投资者带来优质的基金居品和清楚干事。                     任本基金的基                     金司理（助理） 证券  姓名       职务          期限    从业                表现                     任职      离任    年限                     日历      日历                                        男，金融专科硕士。历任渤                                        海证券股份有限公司交易                                        助理、渤海汇金证券资产管 彭玮    本基金基金司理       年06       -   7年                                        理有限公司投资司理助理。                      月                                        任研究员、基金司理助理。   注：1、上述任职日历/离任日历根据本基金管束东谈主对外走漏的任免日历填写。 员监督管束办法》的联系章程。   本基金按照国度法律章程及基金合同的联系约定进行操作，不存在罪人违法及未履 行基金合同承诺的情况。   本陈诉期内，本基金管束东谈主严格盲从《证券投资基金法》偏激配套功令和其他联系 法律章程、基金合同的筹商章程，费力尽责地管束和诈欺基金资产，在严格抑制风险的 基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。   本陈诉期内，本基金运作正当合规，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。   基金管束东谈主一直坚握公道对待旗下通盘基金的原则，严格引申《证券投资基金管束 公司公道交易轨制带领宗旨》和公司里面公道交易轨制，在研究分析、投资决策和交易 引申等各个方法落实公道交易原则。公道交易范围包括种种投资组合、通盘投资交易品 种、以及一级阛阓申购、二级阛阓交易等通盘投资交易管束行动及授权、研究分析、投 资决策、交易引申、事迹评估等投资管束行动联系的各个方法。   针对公司旗下通盘投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公道交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖归并证券的指示自动进行比例分拨。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管束公司公道交易轨制带领宗旨》和公司里面场外、网 下交易业务的联系章程，确保各投资组合享有公道的交易引申契机。对于以公司口头进 行的交易严格按照刊行分拨的原则或价钱优先、比例分拨的原则在各投资组合间进行分 配。   公道交易的引申情况包括：建立统一的研究平台和行家信息平台，保证各组合得到 公道的投资资讯；公道对待不同投资组合，谢却各投资组合之间进行以利益运送为想法 的投资交易行动；在保证各投资组合投资决策相对孤苦性的同期，严格引申授权审批程 序；实行迫临交易轨制和公道交易分拨轨制；建立不同投资组合投资信息的管束及守秘 轨制，保证不同投资组合司理之间的紧要非公开投资信息的相互遏止；加强对投资交易 步履的监察稽核力度，建立灵验的很是交易步履日常监控和分析评估体系等。陈诉期内， 公司公道交易要领运作精深，未出现很是情况；场外、网下业务公道交易轨制引申情况 精深，未出现很是情况。公司对旗下各投资组合的交易步履进行监控和分析，对各投资 组合不同期间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T磨砺， 未发现违背公道交易原则的很是交易。本陈诉期内，未出现违背公道交易轨制的情况， 公司旗下各基金不存在因非公道交易等导致的利益运送步履，公道交易轨制的全体引申 情况精深。   本陈诉期内，本公司通盘投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量卓绝该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合司理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公道交易和利益运送。   回顾2024年的利率债阛阓，通缩预期和资产荒逻辑连气儿永恒，全年利率下行相称顺 畅。结构上看超长领涨，种种型利差极限压缩，牛市特征权贵。期间，央行对长端利率 的侵扰对债市形成阶段性的扰动，但效果有限。全年利率惟逐一次显豁的调整出咫尺9 月下旬政事局会议之后。但在阛阓的学习效应下，弱现实对强预期的扭转越来越快，四 季度利率再次出现凌厉的下行，利率再创历史新低。   从24年组合操作来看，宏不雅周期变革+货币政策框架转型的大布景下，在利率研究 中咱们愈加强调对趋势的判断，缩小历史经验的权重。一季度和四季度，基于对于宏不雅 的政策判断，对阛阓状态、机构步履、心绪周期的精良研究，咱们灵验捕捉了利率的趋 势下行契机，较高久期运动作组合孝敬了较高的收益。而9月下旬在政策信号出现扭转 之后，第一期间进行减仓，为组合侧目了一定的损失。   甩手2024年12月31日，天弘睿选利率债发起式A基金份额净值为1.0612元，天弘睿 选利率债发起式C基金份额净值为1.0559元。陈诉期内份额净值增长率天弘睿选利率债 发起式A为8.05%，同期事迹比拟基准增长率为3.15%；天弘睿选利率债发起式C为7.79%， 同期事迹比拟基准增长率为3.15%。   站在25岁首，咱们以为宏不雅基本面层面的波动或将权贵下落，货币政策和机构步履 可能是影响债市的主要变量。利率核心或将受益于降息和化债布景下的剩余流动性行 情。但波动也会在增多，背后主要取决于央行阶段性所在的切换、机构交易步履的拥堵 进度等。结构上看弧线的平坦化可能依然是主旋律，中短端的交易属性会被显豁放大。   本陈诉期内，基金管束东谈主的监察稽核责任一切从合规运作、谨防和抑制风险、保险 基金份额握有东谈主利益启航，由孤苦的内控合规部门按照章程的权限和要领，肃穆履行职 责，对公司、基金运作及职工步履的正当性、合规性进行依期和不依期监督和搜检。发 现问题实时建议建议并督促联系部门改进完善，实时与筹商东谈主员换取，并依期制作监察 稽核陈诉报公司董事会。公司司理层层面成立了风险管束委员会，根据公司总体风险控 制所在，分拨各业务和各方法风险抑制所在和要求；落实公司紧要风险管束的决定或决 议；听取并计划会议成员的陈诉；对会议成员建议的或发现的照旧存在的风险点，在充 分计划、合营基础上形成具体的风险抑制措施；对潜在风险点分析计划，拟定大意措施； 对发生的风险事件和紧要差错，分析原因、总结经验训戒、风险定级、辞别背负，向总 司理办公会陈诉。   同期，本基金管束东谈主根据全面性原则、孤苦性原则、相互制约原则、定性和定量相 麇集原则、迫切性原则建立了一套比拟完好的里面抑制体系，该里面抑制体系由一系列 业务管束轨制及相应的业务处理、抑制要领组成，具体包括抑制环境、风险评估、抑制 行动、信息和换取、监控等要素。本基金管束东谈主已通过了ISAE3402（《海外鉴证业务准 则第3402号》）认证，获取无保属宗旨的抑制想象适合性陈诉。   本陈诉期，本基金管束东谈主全面开展基金运作监察稽核责任，确保基金投资、营销及 后台运作等各方法的正当合规。通过依期搜检、不依期抽查等责任方法，完善里面抑制， 基金运作莫得出现违法步履。本陈诉期内，本基金管束东谈主筹商本基金的监察稽核主要工 作如下： 告样式与内容的正当性基础上，追踪搜检投资备选库的入选、看重依据；进一步表率新 股、新债询价、申购过程；依期搜检关联方关系以及关联交易的日常看重；依期评估研 究对投资的撑握进度，对投资事迹的孝敬度； 里面或外部过程、东谈主员和系统失控而酿成的损失；根据法律章程要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，应时建议增多或优化交易系统风控计议的建议，通过投资交易 系统抑制投资风险；追踪逐日的交易步履和交易终结，发现预警信息通过电话、邮件及 合规请示实时提醒，保险投资方法的合规运作；监督搜检各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场应酬易的合规引申情况，保证各投资组合场应酬易的事中合规控 制； 电话、末端拓荒网上交易的合规监控，监督投资管束东谈主员偏激佳耦、利弊关系东谈主股票交 易申报轨制、交易期间挪动电话迫临防守轨制的灵验引申，采取各式灵验方式阻绝老鼠 仓、非公道交易及各容貌式的利益运送步履； 行动进行预先合规搜检，作念到预先谨防风险，保险基金营销正当合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对种种新兴业务的行动决策进行预先合规评估，保证业务开展的同期 注重预先风险谨防； 保证基金运营安全、准确； 露责任，保证信息走漏果深刻、准确、完好、实时。   陈诉期内，本基金全体运作正当合规，里面抑制和风险谨防措施逐步完善，保险了 基金份额握有东谈主的利益。本基金管束东谈主将络续以合规运作、谨防和抑制风险、保险基金 份额握有东谈主利益启航，普及里面抑制和风险管束的科学性和灵验性，切实保险基金安全、 合规运作。   公司诞生的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管束基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已继承的估值政策、方法、过程的引申情况进行审核监 督，对因计议环境或阛阓变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和过程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和过程的变更和引申。确保基金估值责任适合联系法律章程 和基金合同的章程，确保基金资产估值的公道、合理，灵验看重投资东谈主的利益。估值委 员会成员由公司摊派投资的高等管束东谈主员、督察长、首席风控官、摊派估值业务高等管 理东谈主员以及研究管束东谈主员组成。   公司基金估值委员会下设基金估值责任小组，由具备丰富专科学问、两年以上基金 行业联系规模责任经历、闇练基金投资品种订价及基金估值法律章程、具备较强专科胜 任才调的基金司理（投资司理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管束部和内控合 规部的联系东谈主员组成。   基金司理动作估值责任小组的成员之一，在基金估值订价过程中，充分抒发春联系 问题及订价决策的宗旨或建议，参与估值决策提议的制定。但对估值政策和估值决策不 具备最终表决权。   参与估值过程的各方还包括本基金托管东谈主和司帐师事务所。托管东谈主根据法律章程要 求对基金估值及净值算计履行复核背负。司帐师事务所对估值委员会继承的联系估值模 型、假设及参数的适合性发表审核宗旨并出具陈诉。上述参与估值过程各方之间不存在 任何紧要利益打破。   陈诉期内，本基金管束东谈主未与任何第三方签订与估值联系的订价干事左券。   于2024年05月27日登记，向天弘睿选利率债发起式A基金份额握有东谈主按每10份基金 份额派发红利0.210元。于2024年09月19日登记，向天弘睿选利率债发起式A基金份额握 有东谈主按每10份基金份额派发红利0.200元。   于2024年05月27日登记，向天弘睿选利率债发起式C基金份额握有东谈主按每10份基金 份额派发红利0.209元。于2024年09月19日登记，向天弘睿选利率债发起式C基金份额握 有东谈主按每10份基金份额派发红利0.200元。   今年度实施的利润分拨均适正当律章程及基金合同中利润分拨的联系约定。   本基金截止本陈诉期末不存在根据基金合同约定应分拨但尚未实施利润分拨的情 形。   本陈诉期内本基金管束东谈主无应表现预警信息。                   §5 托管东谈主陈诉   陈诉期内，本基金托管东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激他筹商 法律章程、基金合同和托管左券的章程，遵法尽责地履行了托管东谈主应尽的义务，不存在 任何毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。   陈诉期内，基金管束东谈主在投资运作、基金资产净值算计、利润分拨、基金用度开支 等方面，大略盲从筹商法律章程，未发现存毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。   托管东谈主以为，由基金管束东谈主编制并经托管东谈主复核的本基金2024年年度陈诉中的财务 计议、净值阐发、财务司帐陈诉、利润分拨、投资组合陈诉等内容确切、准确和完好。                     §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计      是 审计宗旨类型          法度无保属宗旨 审计陈诉编号          安永华明（2025）审字第80007653_B71号 审计陈诉标题              审计陈诉                     天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金全 审计陈诉收件东谈主                     体基金份额握有东谈主                     咱们审计了天弘睿选利率债债券型发起式证券                     投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资                     产欠债表，2024年度的利润表、净资产变动表以                     及联系财务报表附注。                     咱们以为，后附的天弘睿选利率债债券型发起式 审计宗旨                     证券投资基金的财务报表在通盘紧要方面按照                     企业司帐准则的章程编制，公允反馈了天弘睿选                     利率债债券型发起式证券投资基金2024年12月3                     产变动情况。 形成审计宗旨的基础           咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程引申                了审计责任。审计陈诉的“注册司帐师对财务报                表审计的背负”部分进一步叙述了咱们在这些准                则下的背负。按照中国注册司帐师职业谈德守                则，咱们孤苦于天弘睿选利率债债券型发起式证                券投资基金，并履行了职业谈德方面的其他责                任。咱们信服，咱们获取的审计左证是充分、适                当的，为发表审计宗旨提供了基础。 强调事项           无 其他事项           无                天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金管                理层对其他信息负责。其他信息包括年度陈诉中                涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计报                告。                咱们对财务报表发表的审计宗旨不涵盖其他信                息，咱们也分歧其他信息发表任何样式的鉴证结                论。 其他信息                麇集咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读                其他信息，在此过程中，探求其他信息是否与财                务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                基于咱们已引申的责任，如果咱们细目其他信息                存在紧要错报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，                咱们无任何事项需要陈诉。                管束层负责按照企业司帐准则的章程编制财务                报表，使其完了公允反馈，并想象、引申和看重                必要的里面抑制，以使财务报表不存在由于作弊                或过错导致的紧要错报。                在编制财务报表时，管束层负责评估天弘睿选利 管束层和治理层对财务报表的背负 率债债券型发起式证券投资基金的握续计议能                力，走漏与握续计议联系的事项（如适用），并                诈欺握续计议假设，除非蓄意进行清理、绝行运                营或别无其他现实的遴荐。                治理层负责监督天弘睿选利率债债券型发起式                证券投资基金的财务陈诉过程。                咱们的所在是对财务报表全体是否不存在由于                作弊或过错导致的紧要错报获取合理保证，并出                具包含审计宗旨的审计陈诉。合理保证是高水平                的保证，但并不可保证按照审计准则引申的审计                在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                作弊或过错导致，如果合理预期错报单独或汇总                起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                出的经济决策，则通常以为错报是紧要的。                在按照审计准则引申审计责任的过程中，咱们运                用职业判断，并保握职业怀疑。同期，咱们也执                行以下责任：                (1) 识别和评估由于作弊或过错导致的财务报表                紧要错报风险，想象和实施审计要领以大意这些                风险，并获取充分、适合的审计左证，动作发表                审计宗旨的基础。由于作弊可能波及串同、伪造、                有意遗漏、伪善述说或凌驾于里面抑制之上，未                能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未 注册司帐师对财务报表审计的背负 能发现由于过错导致的紧要错报的风险。                (2) 了解与审计联系的里面抑制，以想象适合的审                计要领，但想法并非对里面抑制的灵验性发表意                见。                (3) 评价管束层选用司帐政策的适合性和作出会                计预计及联系走漏的合感性。                (4) 对管束层使用握续计议假设的适合性得出结                论。同期，根据获取的审计左证，就可能导致对                天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金握                续计议才调产生紧要疑虑的事项或情况是否存                在紧要不细目性得出论断。如果咱们得出论断认                为存在紧要不细目性，审计准则要求咱们在审计                陈诉中提请报表使用者注重财务报表中的联系                走漏；如果走漏不充分，咱们应当发表非无保留                宗旨。咱们的论断基于甩手审计陈诉日可获取的                信息。但是，翌日的事项或情况可能导致天弘睿                选利率债债券型发起式证券投资基金不可握续                计议。                               (5) 评价财务报表的总体列报（包括走漏）、结构                               和内容，并评价财务报表是否公允反馈联系交易                               和事项。                               咱们与治理层就蓄意的审计范围、期间安排和重                               大审计发现等事项进行换取，包括换取咱们在审                               计中识别出的值得蔼然的里面抑制弱势。 司帐师事务所的称号                     安永华明司帐师事务所（特殊鄙俚合伙） 注册司帐师的姓名                      蒋燕华                           费泽旭                               北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 司帐师事务所的地址                               层 审计陈诉日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 司帐主体：天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金 陈诉截止日：2024年12月31日                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末                     上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                   438，634.07           48，268，623.51 结算备付金                                                   -                      - 存出保证金                                                   -                      - 交易性金融资产             7.4.7.2              5，333，813，697.62     1，082，428，780.89 其中：股票投资                                                 -                      -     基金投资                                                -                      -     债券投资                                 5，333，813，697.62     1，082，428，780.89     资产撑握证券投                                                         -                      - 资     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 生息金融资产      7.4.7.3                         -                   - 买入返售金融资产    7.4.7.4                         -      140，021，945.51 应收清理款                                       -                   - 应收股利                                        -                   - 应收申购款                         101，703，101.25          572，416.17 递延所得税资产                                     -                   - 其他资产        7.4.7.5                         -                   - 资产所有这个词                         5，435，955，432.94    1，271，291，766.08                               本期末                 上年度末   欠债和净资产    附注号 负 债： 短期借款                                        -                   - 交易性金融欠债                                     -                   - 生息金融欠债      7.4.7.3                         -                   - 卖出回购金融资产款                    1，356，506，344.45                   - 应付清理款                                       -                   - 应付赎回款                             124，101.13            23，681.66 应付管束东谈主报恩                           902，601.50          265，543.99 应付托管费                             300，867.16            88，514.67 应付销售干事费                              2，944.53            1，532.99 应付投资参谋人费                                     -                   - 应交税费                                        -                   - 应付利润                                        -                   - 递延所得税欠债                                     -                   - 其他欠债        7.4.7.6               288，254.82          220，563.61 欠债共计                         1，358，125，113.59         599，836.92 净资产： 实收基金        7.4.7.7          3，842，917，367.40    1，243，770，204.92 未分拨利润       7.4.7.8           234，912，951.95        26，921，724.24 净资产共计                        4，077，830，319.35    1，270，691，929.16 欠债和净资产所有这个词                     5，435，955，432.94    1，271，291，766.08    注：陈诉截止日2024年12月31日，天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金A类 基金份额净值1.0612元，天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金C类基金份额净值 资基金A类基金份额3，822，331，659.75份，天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金C 类基金份额20，585，707.65份。 司帐主体：天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                             单元：东谈主民币元                                             本期             上年度可比期间           技俩           附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                   221，124，453.35     23，795，378.21 其中：进款利息收入              7.4.7.9               151，885.24         63，690.43      债券利息收入                                            -                 -      资产撑握证券利息                                                        -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                            -                 - 列） 其中：股票投资收益              7.4.7.10                        -                 -      基金投资收益                                            -                 -      债券投资收益            7.4.7.11            83，797，169.63     20，506，795.03      资产撑握证券投资 收益      贵金属投资收益           7.4.7.13                        -                 -      生息用具收益            7.4.7.14                        -                 -      股利收益              7.4.7.15                        -                 -     其他投资收益                                        -               - 以“-”号填列）                                                   -               - 填列） 填列） 减：二、营业总开销                             17，506，541.67    4，037，574.01 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（损失总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                           -               - 四、净利润（净损失以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后净                                                   -               - 额 六、详细收益总额                             203，617，911.68   19，757，804.20 司帐主体：天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                       单元：东谈主民币元       技俩                               本期                 实收基金                未分拨利润               净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号     2，599，147，162.48       207，991，227.71    2，807，138，390.19 填列） （一）、详细收益                               -      203，617，911.68      203，617，911.68 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      2，599，147，162.48       115，620，074.88    2，714，767，237.36 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    5，014，738，475.95       211，615，645.75    5，226，354，121.70               -2，415，591，313.47       -95，995，570.87   -2，511，586，884.34 款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分拨 利润产生的净资产                      -      -111，246，758.85    -111，246，758.85 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                     上年度可比期间       技俩                 2023年01月01日至2023年12月31日                 实收基金                未分拨利润               净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号        178，354，748.50      20，493，151.73      198，847，900.23 填列） （一）、详细收益                                -     19，757，804.20       19，757，804.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资         178，354，748.50      19，368，912.05      197，723，660.55 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款     1，325，966，138.12      36，698，368.73    1，362，664，506.85                -1，147，611，389.62     -17，329，456.68   -1，164，940，846.30 款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分拨 利润产生的净资产                       -     -18，633，564.52     -18，633，564.52 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高阳                   薄贺龙                       薄贺龙 —————————            —————————                 ————————— 基金管束东谈主负责东谈主             阁下司帐责任负责东谈主                 司帐机构负责东谈主     天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券 监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20211910号《对于准予天弘睿 选利率债债券型发起式证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管束东谈主天弘基金管束 有限公司向社会公开刊行召募，基金合同于2021年8月2日奏凯，初度诞生召募范围为 东谈主为天弘基金管束有限公司，基金托管东谈主为中原银行股份有限公司。    本基金的投资范围为具有精深流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的政策性 金融债、国债、债券回购、央行单据、银行进款以及法律章程或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具，但须适合中国证监会联系章程。本基金不投资于股票等资产，同期 本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期单据等信用债品种。    如法律章程或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东谈主在履行适合要领 后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其 中投资于利率债（政策性金融债、国债、央行单据）的比例不低于非现款基金资产的80%； 现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    若法律章程的联系章程发生变更或监管机构允许，本基金管束东谈主在履行适合要领 后，可对上述资产配置比例进行调整。    本财务报表由本基金的基金管束东谈主天弘基金管束有限公司于2025年3月27日批准报 出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及修 订的具体司帐准则、解说以及《资产管束居品联系司帐处理章程》和其他联系章程（统 称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息走漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布 的《中国证券监督管束委员会对于证券投资基金估值业务的带领宗旨》、《公开召募证 券投资基金信息走漏管束办法》、《证券投资基金信息走漏内容与时势准则》第2号《年 度陈诉的内容与时势》、《证券投资基金信息走漏编报功令》第3号《司帐报表附注的 编制及走漏》、《证券投资基金信息走漏XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系章程。    本财务报表以本基金握续计议为基础列报。    本基金2024年度财务报表适合企业司帐准则的要求，确切、完好地反馈了本基金    本基金司帐年度为公历1月1日起至12月31日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益用具的合同。   (1) 金融资产分类   本基金的金融资产于驱动证据时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；   (2) 金融欠债分类   本基金的金融欠债于驱动证据时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   辞别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作 灵验套期用具的生息用具，按照取得时的公允价值动作驱动证据金额，联系的交易用度 在发生时计入当期损益；   辞别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作驱动确 认金额，联系交易用度计入其驱动证据金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，继承公允价值进行后续计 量，通盘公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，继承践诺利率法证据利息收入，其隔绝证据、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据 损失准备。对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金诈欺简化计量方法，按照十分于 通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述继承简化计量方法之外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自驱动证据后是否照旧权贵增多，如果信用 风险自驱动证据后未权贵增多，处于第一阶段，本基金按照十分于翌日12个月内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和践诺利率算计利息收入；如果信用风险 自驱动证据后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照十分于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和践诺利率算计利息收 入；如果驱动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于通盘这个词存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和践诺利率算计利息收入；   本基金在每个估值日评估联系金融用具的信用风险自驱动证据后是否已权贵增多。 本基金以单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金 融用具在估值日发生误期的风险与在驱动证据日发生误期的风险，以细目金融用具瞻望 存续期内发生误期风险的变化情况；   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的 终结而细想法无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的 特殊成本或戮力即可获取的筹商昔时事项、刻下现象以及翌日经济现象预测的合理且有 依据的信息；   当对金融资产预期翌日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期大略一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直 减记该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力隔绝，或该收取金融资产现款流量的权力已 迁徙，且适合金融资产迁徙的隔绝证据条件的，金融资产将隔绝证据；   本基金已将金融资产通盘权上简直通盘的风险和报恩迁徙给转入方的，隔绝证据该 金融资产；保留了金融资产通盘权上简直通盘的风险和报恩的，接续交证据该金融资产； 本基金既莫得迁徙也莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风险和报恩的，分别下列情 况处理：舍弃了对该金融资产抑制的，隔绝证据该金融资产并证据产生的资产和欠债； 未舍弃对该金融资产抑制的，按照其络续涉入所迁徙金融资产的进度证据筹商金融资 产，并相应证据筹商欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，继承践诺利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的背负已履行、毁灭或届满，则对金融欠债进行隔绝证据。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者迁徙一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资 产或者迁徙欠债的有序交易在联系资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本 基金假设该交易在联系资产或欠债的最有意阛阓进行。主要阛阓（或最有意阛阓）是本 基金在计量日大略参加的交易阛阓。本基金继承阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为 完了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或走漏的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言 具有迫切真理的最低端倪输入值，细目所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量 日大略取得的相通资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二端倪输入值，除第一 端倪输入值外联系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，联系资产 或欠债的不可不雅察输入值。    每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的握续以公允价值计量的资产和负 债进行再行评估，以细目是否在公允价值计量端倪之间发生诊治。    本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则细目公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃阛阓的金融用具，按照估值日大略取得的相通资产或欠债在活跃阛阓 上未经调整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应继承最近交易日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最 近交易日的报价不可确切反馈公允价值的，大意报价进行调整，细目公允价值。    与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中探求不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产握有者的，那么在估值本事中不应将该限制动作特征探求。此外，基 金管束东谈主不应试虑因大批握有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；    (2) 不存在活跃阛阓的金融用具，应继承在刻下情况下适用况且有实足可利用数据 和其他信息撑握的估值本事细目公允价值。继承估值本事细目公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下，才使用不可不雅察输入值；    (3) 如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管束 东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；    (4) 如有新增事项，按国度最新章程估值。    本基金握有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已证据金额的法定权力且该种法定权力咫尺是可引申的；且2)交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已完了平准金和未完了平准金。已完了平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完了损益占净资产比例算计的金 额。未完了平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完了 损益占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日认列， 并于期末全额转入未分拨利润/(累计损失)。   (1) 进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期进款，按左券章程的利率及握有期再行算计进款利息收入，并根据提前支取所践诺收 到的利息收入与账面已证据的利息收入的差额证据利息损失，列入利息收入减项，进款 利息收入以净额列示；   (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产撑握证券投资握有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利 率或合同利率算计的金额扣除适用情况下的联系税费后的净额证据为投资收益，在证券 践诺握有期内逐日计提；   解决交易性金融资产的投资收益于成交日证据，并按成交金额与该交易性金融资产 的账面余额的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价 值变动收益；   (3) 股利收益于除息日证据，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例算计的金额扣除适用 情况下的联系税费后的净额入账；   (4) 解决生息用具的投资收益于成交日证据，并按解决生息用具成交金额与其成本 的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价值变动收 益；   (5) 买入返售金融资产收入，按践诺利率法证据利息收入，在回购期内逐日计提；   (6) 公允价值变动收益系本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计 入当期损益的利得或损失；   (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得干事抑制权时 证据收入。   本基金的管束东谈主报恩、托管费和销售干事费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率 和算计方法证据。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证据的利息开销按践诺利率法算计，践诺利 率法与直线法各别较小的则按直线法算计。    在适合筹商基金分成条件的前提下，基金管束东谈主不错根据践诺情况进行收益分拨， 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏凯不悦3个月可不进行收益分拨；    本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，且基金份额握有东谈主可对种种基金份 额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；    基金收益分拨后种种基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的种种基 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；    由于本基金A类基金份额不收取销售干事费，而C类基金份额收取销售干事费，各 类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨 权；    法律章程或监管机关另有章程的，从其章程。    在不违背法律章程且对基金份额握有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金管束东谈主 在履行适合要领后可酌情调整以上基金收益分拨原则，此项调整不需要召开基金份额握 有东谈主大会。    本基金以里面组织结构、管束要求、里面陈诉轨制为依据细目计议分部，以计议分 部为基础细目陈诉分部并走漏分部信息。计议分部是指本基金内同期自尊下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分大略在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管束 东谈主大略依期评价该组成部分的计议效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3) 本基 金大略取得该组成部分的财务现象、计议效果和现款流量等筹商司帐信息。如果两个或 多个计议分部具有相似的经济特征，况且自尊一定条件的，则合并为一个计议分部。    本基金咫尺以一个单一的计议分部运作，不需要走漏分部信息。    编制本基金财务报表时，需要作出预计和假设，这些预计和假设会对司帐政策的应 用及收入、用度、资产和欠债的列报金额偏激走漏产生影响。这些预计和假设的不细目 性所导致的终结可能酿成对翌日受影响的资产或欠债的账面价值进行紧要调整。    细目本基金以下类别金融资产（如波及）的公允价值时继承的估值方法偏激要道假 设如下：    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌或交易不活跃（包括 涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的带领宗旨》，根据具体情况继承《对于发布中基协（AMAC） 基金行业股票估值指数的示知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 本事进行估值；   (2) 对于在锁依期内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司鼓动公开发售股 份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等畅达受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的示知》之 附件《证券投资基金投资畅达受限股票估值献媚（试行）》（以下简称“献媚”），按 估值日在证券交易所上市交易的归并股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据献媚 所孤苦提供的该畅达受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值；   (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可诊治债券和可交换债券 除外）及在银行间同行阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的带领宗旨》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布的示知》之附件《对于固定收益品种 的估值处理法度》继承估值本事细目公允价值；本基金握有的证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种（可诊治债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所孤苦提 供的估值终结细目公允价值。本基金握有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所孤苦提供的估值终结细目公允价值。   (4) 对于基金投资，根据中基协发20173号《对于发布行）>的示知》之附件《基金中基金估值业务献媚（试行）》，继承如下方法估值：   （a）对于交易型绽开式指数基金、境内上市依期绽开式基金及阻塞式基金，按所 投资基金估值日的收盘价估值；   （b）对于境内上市绽开式基金（LOF）偏激他境内非货币阛阓基金，按所投资基 金估值日的份额净值估值；   （c）对于境内上市交易型货币阛阓基金，如所投资基金走漏份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益，则按所投资基金 前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （d）对于境内非上市货币阛阓基金按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况， 本基金根据以下原则进行估值：   （a）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   （b）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后阛阓环境 未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后阛阓环境发生了紧要变 化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因 素调整最近交易市价，细目公允价值；    （c）如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金 管束东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、握仓份 额等因素合理细目公允价值。    本基金本陈诉期未发生司帐政策变更。    本基金本陈诉期未发生司帐预计变更。    本基金在本陈诉期间毋庸表现的司帐差错更正。    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年 第39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自2023年8月28日起，证券交 易印花税实施减半征收；    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点调动筹商税收政 策问题的示知》的章程，股权分置调动过程中因非畅达股鼓动向畅达股鼓动支付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税。    根据财政部、国度税务总局财税201636号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的示知》的章程，经国务院批准，自2016年5月1日起在寰宇范围内全面推开营业税改 征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金 （阻塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管束东谈主诈欺基金买卖股票、债券的转让 收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税； 进款利息收入不征收升值税；    根据财政部、国度税务总局财税201646号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业筹商政策的示知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670号文《对于金融机构同行来往等升值税政 策的补充示知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同 业存单以及握有金融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140号文《对于明确金融、房地产开发、教会 扶助干事等升值税政策的示知》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以 本基金的基金管束东谈主为升值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756号文《对于资管居品升值税筹商问题的通 知》的章程，证券投资基金的基金管束东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用肤浅计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的， 已征税额从证券投资基金的基金管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税 步履的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790号文《对于租入固定资产进项税 额抵扣等升值税政策的示知》的章程细目。   根据《中华东谈主民共和国城市看重诞生税法》、《征收教会费附加的暂行章程（2011 年改造）》及联系地方教会附加的征收章程，凡交纳奢华税、升值税、营业税的单元和 个东谈主，皆应当依照章程交纳城市看重诞生税、教会费附加（除按照联系章程交纳农村教 育职业费附加的单元外）及地方教会附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478号文《对于证券投资基金税收政策的示知》 的章程，自2004年1月1日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，绽开式证券投资 基金）管束东谈主诈欺基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点调动筹商税收政 策问题的示知》的章程，股权分置调动中非畅达股鼓动通过对价方式向畅达股鼓动支付 的股份、现款等收入，暂免征收畅达股鼓动应交纳的企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081号文《对于企业所得税多少优惠政策的示知》 的章程，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点调动筹商税收政 策问题的示知》的章程，股权分置调动中非畅达股鼓动通过对价方式向畅达股鼓动支付 的股份、现款等收入，暂免征收畅达股鼓动应交纳的个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局财税2008132号文《财政部、国度税务总局对于储蓄存 款利息所得筹商个东谈主所得税政策的示知》的章程，自2008年10月9日起，对储蓄进款利 息所得暂免征收个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285号文《对于实施上市公司股 息红利离别化个东谈主所得税政策筹商问题的示知》的章程，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应征税所得额；握股期限卓绝1年的，暂减按25%计入应征税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个东谈主所得税；     根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101号文《对于上市公司股息红 利离别化个东谈主所得税政策筹商问题的示知》的章程，自2015年9月8日起，证券投资基金 从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限卓绝1年的，股息红利所得暂免 征收个东谈主所得税。                                                单元：东谈主民币元                        本期末                  上年度末 技俩 活期进款                         438，634.07         48，268，623.51 就是：本金                        438，283.88         48，266，182.43       加：应计利息                    350.19               2，441.08       减：坏账准备                          -                     - 依期进款                                  -                     - 就是：本金                                 -                     -       加：应计利息                          -                     -       减：坏账准备                          -                     - 其中：进款期限1个月以                                       -                     - 内       进款期限1-3个                                       -                     -       月       进款期限3个月                                       -                     -       以上 其他进款                                  -                     - 就是：本金                                 -                     -       加：应计利息                          -                     -       减：坏账准备                          -                     -        共计                    438，634.07         48，268，623.51                                                                  单元：东谈主民币元                                           本期末      技俩                               2024年12月31日                   成本            应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                         -               -                 -                - 贵金属投资-金交                            -               -                 -                - 所黄金合约      交易所阛阓                 -               -                 -                - 债    银行间阛阓                     69，773，897.62                     137，197，320.54 券       共计                       69，773，897.62                     137，197，320.54 资产撑握证券                     -               -                 -                - 基金                         -               -                 -                - 其他                         -               -                 -                -      共计                        69，773，897.62                     137，197，320.54                                          上年度末      技俩                               2023年12月31日                   成本            应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                         -               -                 -                - 贵金属投资-金交                            -               -                 -                - 所黄金合约      交易所阛阓                 -               -                 -                - 债    银行间阛阓                     17，242，680.89                       3，066，780.00 券       共计                       17，242，680.89                       3，066，780.00 资产撑握证券                     -               -                 -                - 基金                         -               -                 -                - 其他                         -               -                 -                -      共计                          17，242，680.89                      3，066，780.00    本基金本陈诉期末及上年度末未握有生息金融资产/欠债。                                                                    单元：东谈主民币元                                            本期末     技俩                                 2024年12月31日                       账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                  -                                       - 银行间阛阓                                  -                                       -     共计                                 -                                       -                                            上年度末     技俩                                 2023年12月31日                       账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                  -                                       - 银行间阛阓                    140，021，945.51                                        -     共计                   140，021，945.51                                        -    本基金本陈诉期末及上年度末未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本陈诉期末及上年度末未握有其他资产。                                                                    单元：东谈主民币元                                     本期末                        上年度末           技俩 应付券商交易单元保证金                                         -                          - 应付赎回费                                    -                    - 应付证券出借误期金                                -                    - 应付交易用度                           78，954.82           31，263.61 其中：交易所阛阓                                 -                    -      银行间阛阓                       78，954.82           31，263.61 应付利息                                     -                    - 预提用度                            209，300.00          189，300.00          共计                     288，254.82          220，563.61                                              金额单元：东谈主民币元                                         本期          技俩  (天弘睿选利率债发起式A)                         基金份额（份）              账面金额 上年度末                      1，223，919，757.00    1，223，919，757.00 本期申购                      4，799，020，508.97    4，799，020，508.97 本期赎回（以“-”号填列）            -2，200，608，606.22    -2，200，608，606.22 本期末                       3，822，331，659.75    3，822，331，659.75                                              金额单元：东谈主民币元                                         本期          技俩  (天弘睿选利率债发起式C)                         基金份额（份）              账面金额 上年度末                        19，850，447.92        19，850，447.92 本期申购                       215，717，966.98       215，717，966.98 本期赎回（以“-”号填列）             -214，982，707.25      -214，982，707.25 本期末                         20，585，707.65        20，585，707.65    注：申购含红利再投份额、诊治转入份额；赎回含诊治转出份额。                                                        单元：东谈主民币元       技俩 (天弘睿选利率债发起        已完了部分              未完了部分            未分拨利润共计       式A) 上年度末               22，298，634.24       4，243，679.63     26，542，313.87 本期期初               22，298，634.24       4，243，679.63     26，542，313.87 本期利润               68，504，659.40     133，696，736.01    202，201，395.41 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           97，851，459.12     105，200，627.11    203，052，086.23      基金赎回款         -42，351，964.93    -45，824，597.13    -88，176，562.06 本期已分拨利润           -109，857，067.22                 -   -109，857，067.22 本期末                36，445，720.61     197，316，445.62    233，762，166.23                                                        单元：东谈主民币元       技俩 (天弘睿选利率债发起        已完了部分              未完了部分            未分拨利润共计       式C) 上年度末                    310，590.29        68，820.08       379，410.37 本期期初                    310，590.29        68，820.08       379，410.37 本期利润                    982，711.74      433，804.53       1，416，516.27 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             4，762，938.17      3，800，621.35      8，563，559.52      基金赎回款          -4，566，157.18     -3，252，851.63     -7，819，008.81 本期已分拨利润             -1，389，691.63                 -     -1，389，691.63 本期末                     100，391.39     1，050，394.33      1，150，785.72                                                        单元：东谈主民币元                                 本期                    上年度可比期间           技俩            2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                              148，922.90              63，690.43 依期进款利息收入                                       -                       - 其他进款利息收入                                       -                       - 结算备付金利息收入                                      -                       - 其他                                      2，962.34                       -           共计                          151，885.24              63，690.43    本基金本陈诉期及上年度可比期间未取得股票投资收益。                                                           单元：东谈主民币元                                 本期                    上年度可比期间         技俩             2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                     65，881，665.17             17，543，218.09 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                     17，915，504.46              2，963，576.94 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                               -                        - 收入 债券投资收益——申购差价                                               -                        - 收入         共计                       83，797，169.63             20，506，795.03                                                           单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间      技俩 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                  9，287，261，217.45               3，254，993，889.51 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                  9，205，048，140.54               3，217，941，880.06 付）成本总额 减：应计利息总额                    64，191，147.45                  34，053，137.51 减：交易用度                          106，425.00                      35，295.00 买卖债券差价收入                    17，915，504.46                     2，963，576.94    本基金本陈诉期及上年度可比期间未取得资产撑握证券投资收益。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未取得其他生息用具投资收益。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未取得股利收益。                                                           单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间       技俩称号          2024年01月01日至2024年12          2023年01月01日至2023年12                            月31日                         月31日 ——股票投资                                       -                           - ——债券投资                 134，130，540.54                2，989，200.06 ——资产撑握证券投资                          -                            - ——贵金属投资                             -                            - ——其他                                -                            - ——权证投资                              -                            - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                          -                            - 值税         共计             134，130，540.54                2，989，200.06                                                    单元：东谈主民币元                         本期                     上年度可比期间          技俩       2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                        12，010.11                  4，781.12 基金诊治费收入                          914.60                       0.61          共计                    12，924.71                  4，781.73    本基金本陈诉期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。                                                    单元：东谈主民币元                         本期                     上年度可比期间          技俩       2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计用度                           80，000.00               60，000.00 信息走漏费                         120，000.00              120，000.00 证券出借误期金                                 -                        - 银行间账户看重费                     37，200.00         37，200.00          共计                 237，200.00        217，200.00    甩手资产欠债表日，本基金并毋庸作走漏的或有事项。    本基金的基金管束东谈主于资产欠债表日后宣告或实施，向甩手2025年03月21日止登记 在册的全体握有东谈主，天弘睿选利率债发起式A按每10份基金份额派发红利0.052元，天弘 睿选利率债发起式C按每10份基金份额派发红利0.010元。            关联方称号                    与本基金的关系                        基金管束东谈主、基金销售机构、基金注册登 天弘基金管束有限公司                        记机构 中原银行股份有限公司             基金托管东谈主、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司           基金管束东谈主的鼓动 天津相信有限背负公司             基金管束东谈主的鼓动 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司      基金管束东谈主的鼓动 芜湖高新投资有限公司             基金管束东谈主的鼓动 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合                        基金管束东谈主的鼓动 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合                        基金管束东谈主的鼓动 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合                        基金管束东谈主的鼓动 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合                        基金管束东谈主的鼓动 伙） 天弘革新资产管束有限公司           基金管束东谈主的全资子公司    注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般生意条件签订。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                     单元：东谈主民币元                                  本期              上年度可比期间              技俩           2024年01月01日至20        2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管束费                   7，807，398.95         1，681，211.90 其中：应支付销售机构的客户看重费                 1，002，726.84          145，563.84       应支付基金管束东谈主的净管束费              6，804，672.11         1，535，648.06    注:1、支付基金管束东谈主的管束东谈主报恩按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：日管束东谈主报恩＝前一日基金资产净值× 该日适用费率/当年天数。 机构销售基金的保有量索要一定比例的客户看重费，用以向基金销售机构支付客户干事 及销售行动中产生的联系用度，该用度从基金管束东谈主收取的基金管束费中列支，不属于 从基金资产中列支的用度技俩。                                                       单元：东谈主民币元                              本期                  上年度可比期间            技俩        2024年01月01日至2024          2023年01月01日至2023                          年12月31日                    年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                  2，602，466.37                560，403.91    注:支付基金托管东谈主中原银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：日托管费＝前一日基金 资产净值×该日适用费率/当年天数。                                                       单元：东谈主民币元  获取销售                           本期  干事费的              2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售干事费    称号      天弘睿选利率债发起式A          天弘睿选利率债发起式C                   共计 天弘基金 管束有限                     -                       6，354.19     6，354.19 公司    共计                    -                       6，354.19     6，354.19  获取销售                    上年度可比期间  干事费的              2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售干事费    称号      天弘睿选利率债发起式A          天弘睿选利率债发起式C                   共计 天弘基金 管束有限                     -                      10，307.17    10，307.17 公司    共计                    -                      10，307.17    10，307.17    注：1、支付基金销售机构的销售干事费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管束有限公司，再由天弘基金管束有 限公司算计并支付给各基金销售机构。天弘睿选利率债发起式C的销售干事费率为    日销售干事费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                      本期 银行间阛阓交         债券交易金额                     基金逆回购           基金正回购 易的各关联方        基金买                         基金卖出         交易金额       利息收入    交易金额     利息开销     称号         入 中原银行股份                 30，186，660.                    -                        -       -        -      - 有限公司                            00                               上年度可比期间 银行间阛阓交         债券交易金额                     基金逆回购           基金正回购     易的        基金买                         基金卖出         交易金额       利息收入    交易金额     利息开销 各关联方称号         入 -                  -             -          -       -        -      -     本基金本陈诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固依期限费率的证券出借业务。 况     本基金本陈诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 阛阓化期限费率的证券出借业务。                                                              份额单元：份                                  本期                     上年度可比期间          技俩            2024年01月01日至2024年12        2023年01月01日至2023年12                                 月31日                      月31日                     天弘睿选利           天弘睿选利                                                      天弘睿选利              天弘睿选利                     率债发起式           率债发起式                                                      率债发起式A             率债发起式C                       A               C 陈诉期初握有的基金份 额 陈诉期间申购/买入总                                -               -                    -              - 份额 陈诉期间因拆分变动份                                -               -                    -              - 额 减：陈诉期间赎回/卖出 总份额 陈诉期末握有的基金份                                -               -      5，000，000.00      5，000，000.00 额 陈诉期末握有的基金份                                -               -            0.41%           25.19% 额占基金总份额比例     注：1、基金管束东谈主投老本基金联系的用度按基金合同及更新的招募表现书的筹商 章程支付。 别的份额总额算计。 天弘睿选利率债发起式A                                                                         份额单元：份                     本期末                                    上年度末 关联方名                             握有的基金份                                      握有的基金份     称         握有的基金份额             额占基金总份           握有的基金份额                    额占基金总份                              额的比例                                        额的比例 中原银行 股份有限     1，153，224，178.15          30.17%          197，393，407.03            16.13% 公司     注：1、除基金管束东谈主之外的其他关联方投老本基金联系的用度按基金合同及更新 的招募表现书的筹商章程支付。 别的份额总额算计。 天弘睿选利率债发起式C      本陈诉期末及上年度末无除基金管束东谈主之外的其他关联方投老本基金的情况。                                                                           单元：东谈主民币元                                本期                              上年度可比期间 关联方名      称                   期末余额          当期利息收入                   期末余额            当期利息收入 中原银行 股份有限              438，634.07         148，922.90          48，268，623.51         63，690.43 公司      注：本基金由基金托管东谈主中原银行股份有限公司防守的银行进款，按银行同行利率 或约定利率计息。      本基金本陈诉期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。      本基金本陈诉期及上年度可比期间毋庸作表现的其他关联交易事项。 天弘睿选利率债发起式A                                                                           单元：东谈主民币元          权益                    每10份基金       现款样式          再投资样式          本期利润 序号                 除息日                                                               备注          登记日                   份额分成数        披发总额            披发总额         分拨共计 共计                                  0.410                                            -      本基金的基金管束东谈主于资产欠债表日后宣告或实施，向甩手2025年03月21日止登记 在册的全体握有东谈主，天弘睿选利率债发起式A按每10份基金份额派发红利0.052元，天弘 睿选利率债发起式C按每10份基金份额派发红利0.010元。 天弘睿选利率债发起式C                                                                       单元：东谈主民币元           权益                  每10份基金        现款样式        再投资样式        本期利润 序号                 除息日                                                           备注          登记日                  份额分成数         披发总额        披发总额         分拨共计 共计                                0.409                  92，209.08                -      本基金的基金管束东谈主于资产欠债表日后宣告或实施，向甩手2025年03月21日止登记 在册的全体握有东谈主，天弘睿选利率债发起式A按每10份基金份额派发红利0.052元，天弘 睿选利率债发起式C按每10份基金份额派发红利0.010元。      本基金本陈诉期末未握有因认购新发/增发证券而畅达受限的证券。      本基金本陈诉期末未握有暂时停牌等畅达受限的股票。      甩抄本陈诉期末2024年12月31日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额1，356，506，344.45元，所以如下债券动作典质：                                                                  金额单元：东谈主民币元                                               期末估  债券代码             债券称号         回购到期日                    数目（张）        期末估值总额                                               值单价      共计                                                 14，395，000   1，518，497，474.59   甩抄本陈诉期末2024年12月31日，本基金未握有交易所阛阓债券正回购交易中动作 典质的债券。   本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金和股票 型基金。本基金投资的金融用具主要包括固定收益类居品。本基金在日常计议行动中面 临的与这些金融用具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金的 基金管束东谈主从事风险管束的主要所在是争取在严格抑制风险的前提下，完了基金资产的 持久安定升值。本基金的基金管束东谈主奉行全面风险管束理念，建立了以风险委员会为核 心的、由督察长、风险管束委员会、内控合规部、风险管束部、内审部和联系业务部门 组成的风险管束架构体系。在全面风险管束体系的框架下，董事会负责监督搜检公司的 正当合规运营、里面抑制、风险管束，从而抑制公司的全体运营风险。在董事会下诞生 风险委员会，负责审议风险管束的宏不雅政策，带领监督公司风险管束所在的落实等；在 管束层层面诞生风险管束委员会，主要负责带领、协长入监督各业务或职能部门开展风 险管束责任；决定公司风险抑制政策和要领，审批公司风险管束法度和迫切业务风险管 理口径；听取风险禀报，并就陈诉的紧要风险管束事项进行决策；听取革新业务或居品 风险评估陈诉；组织和合营紧要风险事件的大意，直至风险得到妥善处理；审议公司重 要的风险管束轨制和过程。在业务操作层面风险管束职责主要由内控合规部和风险管束 部负责，内控合规部负责对公司风险管束政策和措施的引申情况进行监察，并为每一个 部门的风险管束提供合规抑制法度，使公司在一种风险管束和抑制的环境中完了业务目 标；内控合规部由督察长摊派。风险管束部通过投资交易系统的风控参数树立，保证各 投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外 交易的风险识别与评估，保证各投资组合场应酬易的事中合规抑制；负责各投资组合投 资绩效、大类风险的识别、计量和抑制。风险管束部由督察长摊派。内审部对公司里面 抑制和风险管束的灵验性，计议遵守和效果等方面开展孤苦评价行动，向总司理和督察 长禀报。本基金的基金管束东谈主对于金融用具的风险管束方法主若是通过定性分析和定量 分析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的 严重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资目 标，麇集基金资产所诈欺金融用具特征通过特定的风险量化计议、模子，日常的量化报 告，细目风险损失的限制和相应置信进度，实时可靠地对各式风险进行监督、搜检和评 估，并通过相应决策，将风险抑制在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现误期、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。    本基金的基金管束东谈主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的 活期银行进款和依期进款存放在本基金的托管东谈主中原银行股份有限公司偏激他具有基 金托管经验的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管束，因而与银行存 款联系的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负 公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，误期风险可能性很小；在银行间同行阛阓进 行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以抑制相应的信用风 险。    本基金的基金管束东谈主建立了信用风险管束过程，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管束带领宗旨》设定的 法度统计及汇总。                                                  单元：东谈主民币元                         本期末                    上年度末       短期信用评级 A-1                                      -                    - A-1以下                                    -                    - 未评级                         213，327，020.23        60，389，551.91          共计                 213，327，020.23        60，389，551.91    注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。    本基金本陈诉期末及上年度末均未握有短期信用评级的资产撑握证券。    本基金本陈诉期末及上年度末均未握有短期信用评级的同行存单。                                                 单元：东谈主民币元                          本期末                  上年度末       持久信用评级 AAA                                     -                     - AAA以下                                   -                     - 未评级                      5，120，486，677.39      1，022，039，228.98          共计              5，120，486，677.39      1，022，039，228.98    注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。    本基金本陈诉期末及上年度末均未握有持久信用评级的资产撑握证券。    本基金本陈诉期末及上年度末均未握有持久信用评级的同行存单。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债筹商的义务时遭受资金贫苦的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫窭或因投资迫临而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金管束东谈主在基金合同中想象了浩荡赎回条件，约定在相称情况下赎回恳求的 处理方式，抑制因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金握有东谈主利益。此 外，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公道对待的前提下，可依照法 律章程及基金合同的约定，详细诈欺种种流动性风险管束用具，对赎回恳求等进行限度 调整，动作特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的扶助措施。    于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有1，356，418，761.78元将在一个月 以内到期且计息（该利息金额不紧要）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到 期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息， 因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束 办法》及《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束章程》等章程的要求对本基金 组结伙产的流动性风险进行管束，通过孤苦的风险管束部门对本基金的组合握仓迫临度 计议、畅达受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才调的综共计议等流动性指 标进行握续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不卓绝基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管束东谈阁下理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得卓绝该证券的    本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基 金资产畅达暂时受限制不可目田转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金大意流动性需求，其上限一般不卓绝基金握有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 规的联系要求。    本基金的基金管束东谈主逐日对基金组结伙产中7个责任日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回恳求不得卓绝7个责任日可变现资产的可变 现价值。本期末，本基金组结伙产中7个责任日可变现资产的账面价值卓绝经证据确当 日净赎回金额。    同期，本基金的基金管束东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的迫临 度；按照穿透原则对交易敌手的财务现象、偿付才调及杠杆水对等进行必要的遵法打听 与严格的准入管束，以及对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态调整等措施严 格管束本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束 东谈主建立了交易敌手管束轨制：根据质押品的天禀细目质押率水平；握续监测质押品的风 险现象与价值变动以确保质押品按公允价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中 国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接受质押品的天禀要求与基 金合同约定的投资范围保握一致。    阛阓风险是指基金所握金融用具的公允价值或翌日现款流量因所处阛阓种种价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融用具的公允价值或翌日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融用具均濒临由于阛阓利率上涨而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融用具还濒临每个付息期间收尾根据阛阓利率再行订价时对于翌日现款 流影响的风险。     本基金的管束东谈主依期对组合中债券投资部分濒临的利率风险进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管束。                                                                         单元：东谈主民币元     本期末      资产 货币资金              438，634.07               -              -              -     438，634.07 交易性金融资产                                                                  - 应收申购款                       -              -              - 资产所有这个词      欠债 卖出回购金融资产       1，356，506，344.                                                 1，356，506，34                                            -              -              - 款                         45                                                          4.45 应付赎回款                       -              -              -    124，101.13      124，101.13 应付管束东谈主报恩                     -              -              -    902，601.50      902，601.50 应付托管费                       -              -              -    300，867.16      300，867.16 应付销售干事费                     -              -              -      2，944.53         2，944.53 其他欠债                        -              -              -    288，254.82      288，254.82 欠债所有这个词                                       -              -   1，618，769.14                -1，142，740，69    3，060，590，76   2，059，895，90   100，084，332.    4，077，830，31 利率敏锐度缺口     上年度末      资产 货币资金           48，268，623.51               -              -              -   48，268，623.51 交易性金融资产                                                                      - 买入返售金融资产                                      -                -             - 应收申购款                         -               -                -   572，416.17       572，416.17 资产所有这个词                                                               572，416.17       欠债 应付赎回款                         -               -                -    23，681.66        23，681.66 应付管束东谈主报恩                       -               -                -   265，543.99       265，543.99 应付托管费                         -               -                -    88，514.67        88，514.67 应付销售干事费                       -               -                -      1，532.99         1，532.99 其他欠债                          -               -                -   220，563.61       220，563.61 欠债所有这个词                          -               -                -   599，836.92       599，836.92 利率敏锐度缺口                                                            -27，420.75    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日 或到期日孰早者赐与分类。   假设                      除阛阓利率之外的其他阛阓变量保握不变                                              对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                                           （单元：东谈主民币元）              联系风险变量的变动                                                       本期末                    上年度末   分析            阛阓利率下落25个基点                                86，700，763.85              7，646，630.29            阛阓利率上涨25个基点                               -83，878，752.35              -7，542，750.40    外汇风险是指金融用具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。    本基金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或翌日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率之外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行阛阓交易的固定收益品种，因此无紧要其他价钱风险。    于2024年12月31日，本基金未握有交易性权益类投资(2023年12月31日：同)。    于2024年12月31日，本基金未握有交易性权益类投资 (2023年12月31日：同)，因此 其他价钱风险对于本基金净资产无紧要影响(2023年12月31日：同)。    公允价值计量终结所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有迫切真理的输入值 所属的最低端倪决定：    第一端倪：相通资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值外联系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三端倪：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                         单元：东谈主民币元                                      本期末                上年度末    公允价值计量终结所属的端倪 第一端倪                                              -                   - 第二端倪                               5，333，813，697.62    1，082，428，780.89 第三端倪                                              -                   -               共计                   5，333，813，697.62    1，082，428，780.89    本基金以导致各端倪之间诊治的事项发生辰为证据各端倪之间诊治的时点。    对于公开阛阓交易的证券投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等 情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将联系 投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值调整中继承的对公允价值计量全体而言具有 迫切真理的输入值所属的最低端倪，细目联系投资的公允价值应属第二端倪或第三层 次。      于2024年12月31日，本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值进出很小。      甩手资产欠债表日本基金无需要表现的其他迫切事项。                      §8 投资组合陈诉                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总资产的比 序号             技俩                金额                                                      例(%)       其中：股票                                   -                 -       其中：债券                    5，333，813，697.62             98.12             资产撑握证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入返售金                                               -                 -       融资产      本基金本陈诉期末未握有股票。      本基金本陈诉期末未握有股票。      本基金本陈诉期内未进行买入股票投资交易。      本基金本陈诉期内未进行卖出股票投资交易。      本基金本陈诉期内未进行买入、卖出股票投资交易。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号         债券品种       公允价值                占基金资产净值比例(%)       其中：政策性金融债       4，739，708，605.89                  116.23                                                   金额单元：东谈主民币元 序                                                        占基金资产净       债券代码      债券称号     数目（张）           公允价值 号                                                         值比例(%)     本基金本陈诉期末未握有资产撑握证券。     本基金本陈诉期末未握有贵金属。     本基金本陈诉期末未握有权证。     本基金本陈诉期末未握有股指期货。     本基金本陈诉期末未握有国债期货。 国度金融监督管束总局北京金融监管局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体刊行的 联系证券的投资决策要领适合联系法律章程及基金合同的要求。 之备选股票库的情况。                                                          单元：东谈主民币元 序号                称号                                  金额      本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可诊治债券。      本基金本陈诉期末未握有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §9 基金份额握有东谈主信息                                                                 份额单元：份        握                                       握有东谈主结构        有                          机构投资者                   个东谈主投资者  份额    东谈主     户均握有的                                                占总  级别    户     基金份额                                                     占总份                                握有份额            份额     握有份额        数                                                              额比例                                                比例        (户) 天弘 睿选     690   5，539，611.10   3，803，179，265.76          19，152，393.99   0.50% 利率 债发 起式A 天弘 睿选 利率               18，851.38        858，866.11    4.17%      19，726，841.54       95.83% 债发 起式C 共计          2，231，659.33     3，804，038，131.87              38，879，235.53       1.01%     注：机构/个东谈主投资者握有基金份额占总份额比例的算计中，针对分级基金，比例的 分母继承各自级别的份额；对共计数，比例的分母继承分级基金份额的共计数（即期末 基金份额总额）。                                                  握有份额总额            占基金总份额比        技俩                      份额级别                                                    （份）                     例                              天弘睿选利率债                              发起式A 基金管束东谈主通盘从业东谈主员                              天弘睿选利率债 握有本基金                                                   9，484.97               0.05%                              发起式C                              共计                     349，561.22                 0.01%                                                         握有基金份额总量的数目区             技俩                         份额级别                                                                间（万份）                                   天弘睿选利率债发 本公司高等管束东谈主员、基金投资                    起式A 和研究部门负责东谈主握有本绽开式                    天弘睿选利率债发 基金                                起式C                                   共计                                                0                                   天弘睿选利率债发 本基金基金司理握有本绽开式基                                                                  10~50                                   起式A 金                                   天弘睿选利率债发                                          0                      起式C                      共计                                    10~50   本基金成立后有10，000，000.00份为发起份额，发起份额承诺的握有期限为2021年08 月02日至2024年08月02日。甩抄本陈诉期末，发起资金握有份额为0.00份。                    §10 绽开式基金份额变动                                                          单元：份                       天弘睿选利率债发起式                天弘睿选利率债发起式                            A                         C 基金合同奏凯日(2021年08月02 日)基金份额总额 本陈诉期期初基金份额总额                1，223，919，757.00        19，850，447.92 本陈诉期基金总申购份额                 4，799，020，508.97       215，717，966.98 减：本陈诉期基金总赎回份额               2，200，608，606.22       214，982，707.25 本陈诉期基金拆分变动份额                                -                   - 本陈诉期期末基金份额总额                3，822，331，659.75        20，585，707.65                      §11 紧要事件揭示   本陈诉期内，本基金未召开基金份额握有东谈主大会。   本陈诉期内，聂挺进先生新任公司副总司理，具体信息请参见基金管束东谈主在章程媒 介走漏的《天弘基金管束有限公司对于高等管束东谈主员变更的公告》。   本陈诉期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体 信息请参见基金管束东谈主在章次第论走漏的《天弘基金管束有限公司对于董事长变更的公 告》。   本陈诉期内，熊军先生不再担任公司副总司理，具体信息请参见基金管束东谈主在章程 序论走漏的《天弘基金管束有限公司对于高等管束东谈主员变更的公告》。   本陈诉期内，中原银行股份有限公司2024年11月15日聘请刘淑芳为中原银行资产托 管部副总司理。   本陈诉期内，未发生影响基金管束东谈主计议或基金运营业务的诉讼。   本陈诉期内，无波及基金管束东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本陈诉期内，本基金投资策略莫得改变。   本陈诉期内，为本基金提供审计干事的机构由普华永谈中天司帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明司帐师事务所（特殊鄙俚合伙）。本陈诉期内本基金应向安永 华明司帐师事务所（特殊鄙俚合伙）支付干事费80，000.00元。甩抄本陈诉期末，安永华 明司帐师事务所（特殊鄙俚合伙）已为本基金提供审计干事4个月。   本陈诉期内，本基金管束东谈主偏激高等管束东谈主员未发生受检察或处罚的情况。   本陈诉期内，托管东谈主偏激高等管束东谈主员未受检察或处罚等情况。                                        金额单元：东谈主民币元      交       股票交易              应支付该券商的佣金      易 券商   单               占当期股                  占当期佣    备 称号   元    成交金额       票成交总       佣金         金总量的    注      数               额的比例                   比例      量 朴直 证券 国盛 证券   注：1、基金专用交易单元的遴荐法度为：财务现象精深，计议步履表率，合规风 控才妥洽交易、研究等干事才调较强；具有较强的详细干事才调，能实时、全面提供高 质料的对于宏不雅策略、行业、老本阛阓、个股分析的研究干事及丰富全面的信息计划服 务；具有较强的证券交易干事才调，大略提供安全、方便、优质的证券交易干事及合理 的佣金费率。 选用交易席位的证券计议机构。然后基金管束东谈主和被选用的证券计议机构签订交易席位 租用左券。 求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调整。6月30日前的股票交易佣金费率按 照原费率引申，7月1日起按照调整后的费率引申。  序号           公告事项            法定走漏方式     法定走漏日历       天弘睿选利率债债券型发起       季度陈诉       天弘基金将严格落实《证监       会新闻发言东谈主就“两融”融       券业务筹商情况答记者问》       联系要求       天弘睿选利率债债券型发起       （更新）       天弘睿选利率债债券型发起       陈诉       天弘睿选利率债债券型发起       基金居品贵寓选录（更新）       天弘睿选利率债债券型发起       基金居品贵寓选录（更新）      高等管束东谈主员变更的公告      天弘睿选利率债债券型发起      季度陈诉      天弘基金管束有限公司对于      天弘睿选利率债债券型发起      购、诊治转入及依期定额投      资业务的公告      天弘睿选利率债债券型发起      式证券投资基金分成公告      天弘基金管束有限公司对于      天弘睿选利率债债券型发起      购、诊治转入及依期定额投      资业务的公告      天弘睿选利率债债券型发起      基金居品贵寓选录（更新）      天弘睿选利率债债券型发起      基金居品贵寓选录（更新）      天弘睿选利率债债券型发起      季度陈诉      天弘基金管束有限公司对于      隔绝喜鹊钞票基金销售有限      公司办理旗下基金联系销售      业务的公告      天弘基金管束有限公司对于      隔绝中民钞票基金销售（上      海）有限公司办理旗下基金      联系销售业务的公告         天弘睿选利率债债券型发起         陈诉         天弘基金管束有限公司对于         务所的公告         天弘基金管束有限公司对于         天弘睿选利率债债券型发起         资者大额申购、诊治转入及         依期定额投资业务的公告         天弘睿选利率债债券型发起         式证券投资基金分成公告         天弘基金管束有限公司对于         天弘睿选利率债债券型发起         资者大额申购、诊治转入及         依期定额投资业务的公告         天弘睿选利率债债券型发起         季度陈诉         天弘基金管束有限公司对于         董事长变更的公告         天弘基金管束有限公司对于         高等管束东谈主员变更的公告                 §12 影响投资者决策的其他迫切信息 投                                        陈诉期末握有基金              陈诉期内握有基金份额变化情况 资                                            情况 者     序   握有基金                                      份额占 类               期初份额     申购份额    赎回份额   握有份额     号   份额比例                                        比 别          达到或者          卓绝20%          的期间区             间 机        20241204，   197，393，407. 955，830，771.         1，153，224， 构        20241211-             03           12             178.15                                   居品独到风险     基金管束东谈主承袭严慎费力、孤苦决策、表率运作、充分走漏原则，公道对待投资 者，保险投资者正当权益。当单一投资者握有基金份额比例达到或卓绝20%时，由此 可能导致的独到风险主要包括：     （1）超出基金管束东谈主允许的单一投资者握有基金份额比例的申购恳求不被证据 的风险；     （2）极点阛阓环境下投资者迫临赎回，基金管束东谈主可能无法实时变现基金资产 以大意赎回恳求的风险；     （3）握有基金份额占比拟高的投资者大额赎回可能激发基金净值大幅波动的风 险；     （4）握有基金份额占比拟高的投资者在召开基金份额握有东谈主大会并对紧要事项 进行投票表决时，可能领有较大谈话权；     （5）极点情况下，握有基金份额占比拟高的投资者大批赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产范围握续低于平方运作水平，濒临诊治基金运作方式、与其他基金 合并或者隔绝基金合同等风险。     注：份额占比精度处理方式为四舍五入。     本陈诉期内，本基金未有影响投资者决策的其他迫切信息。   天津市河西区马场谈59号天津海外经济贸易中心A座16层   投资者可到基金管束东谈主的办公形势及网站或基金托管东谈主的办公形势免费查阅备查 文献，在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。   公司网站：www.thfund.com.cn                                         天弘基金管束有限公司                                        二〇二五年三月三十一日